從派網、3Commas 到 FTX Quant Zone 的網格刷單心得(APY 50% -> 800%)
由於目前我在隔離，外面的世界又在假期中，也不想一直追劇，正好要寫稿，就順便把這大半年刷單的心得寫出來，沒什麼乾貨，不過如果看的人多，讓我有點虛榮感，我再把 Quant Zone 的 code 另外寫一篇出來吧。
update: 因為隔離又在假期中，真的沒什麼事做，所以寫好了 在這
在幣圈有非常多賺錢的方式，我幾乎每一個都嘗試過，但是不管是交易、當農夫、嚕空投、刷白單、沖 NFT，我都沒有找到屬於我的聖杯，看著暴富的群友們，其實心裡真的蠻羨慕的，但是心態不對之後，怎麼操作都只會虧的更多。
我應該是喜歡交易的人，但是我不是反社會人格，沒辦法控制情緒，經過這麼多年，我始終還是追高殺低，也因為我算是老韭菜了，要我用現在的價格去買 BTC，心裡有個坎實在過不去，因為總是想著如果當初全倉買入、放著不動，到現在早就財富自由。
但是當初就是自以為是天才交易員，合約 10x 20x 大手大腳的開，曾經我的合約倉位都是 50BTC 起跳，但是也因此我在 18年把所有賺來的錢幾乎虧光，歸零了之後覺得超級痛苦，決定再也不入場。
2020 的 DeFi Summer 我沒參與，還在 PTSD，到年底 BTC 開始起漲，一路踏空，那時我開始心癢，但是不斷告訴自己不可以追高，於是我選擇從 FTX USD 放貸開始，當時覺得10% APY 比銀行定存好太多了，這樣我就很滿足了。這種滿足感大概維持了一個月。
後來我開始嘗試用派網跑 grid trading，大概 5月 — 10月小半年的時間，我開了大約 200K USD 的網格 (BTCUSD、ETHUSD、偶爾夾雜些 altcoin 小單)，大概賺了 50k 左右，也就是 APY 50% 左右，說真的其實已經是很好的效益。不過我覺得大部分利潤應該是幣價漲幅，網格利潤應該只有一半不到。
由於派網只能跑現貨網格，好處是本金相對安全，壞處是資金利用率比較差，所以後來我改用 3commas 在 FTX 跑合約網格，一開始我真的覺得很爽，因為我開了 10x margin，同樣的資金我可以刷 10倍的交易量，每天看著網格利潤一直增加，那陣子心情確實蠻好的。
不過過了一段時間，我突然發覺不對，怎麼倉位資產增加的數字跟 3commas 網格利潤始終對不上，研究了很久，我才想到，因為我是刷合約，所以有 long / short position 的差異，並且倉位本身會有浮虧，會吃掉網格利潤。
當時我第一個想到的作法是再加上 3commas 的 DCA bot，也就是說當價格到了波段高點，我就手動減倉，然後再啟動 DCA bot，回調的同時會再逐漸補倉，這個作法是可行，但是太多人為操作因素，畢竟我還有公司要經營 XDDD 跑交易單純就是興趣。同時這裡出現了幾個需要考量的點，第一當然是需要盯盤很累，第二還是回到資金利用率的問題，同樣的資金我要跑幾個交易對才最有效益。
在這個階段，我大概跑了 20個交易對，每個網格大概用 80k 左右的合約資金量跑 100格，每格的利潤大約設定在 0.2% 左右 (我在 FTX 上的 Taker Fee 是 0.032%)，大概在 8–9 月一樣用 200K U 左右的本金跑了兩個月 (10x margin)，網格利潤跑出來的應該是將近 40萬，但是倉位實際增加大概只有十多萬，不過這個效率已經很驚人了，如果能夠穩定的話，等於是 300–400% APY 左右的收益率。btw, 我當時在 FTX 的月交易量印象中應該有刷到 300M -500M 左右。
喔對了，因為我不是個會去紀錄詳細交易數據的人，上面提到這些數據都是印象數字，當做感覺看看可以，但仔細推敲可能會有錯。
雖然資金利用率蠻高，但是相對花的時間也很多，常常要去 check 網格有沒有跑出上下限，然後要去調整倉位，當時剛好看到
寫了一個利用 FTX Quant Zone 做無限網格的簡單教學，我已經非常久沒有自己 coding (本來有試著想用 python 去接 binance api，但是搞了幾個晚上連環境都搞不定就放棄了)，但是跟著教學走了一次，發現好像還蠻簡單的，所以就想用 Quant Zone 把 手動減倉和DCA 補倉的部分想辦法自動化。不過悲劇的是，我一開始把規則想得太簡單，首先是加減倉位的基準線判斷規則有誤 (怎麼錯的就不寫了，反正是很低級的錯)，然後是在 marked price 上下震盪的時候，會不斷用 market buy / sell ，結果就是不斷的磨損本金，即使改成 limit order 狀況還是沒有明顯改善，因為前一階段的浮盈還不少，所以也就放著先觀察，結果到了 10/21 那次比較明顯的回調，整個浮虧幾乎把前兩個月刷出來的獲利都吃光了。附帶一提，10月我在 FTX 的總交易量超過 700M USD。
檢討反省之後，我發現主要原因是因為我太貪心，既想要刷網格賺上下震盪的套利，又想要賺倉位本身的漲幅，所以倉位太重，上行的時候當然很爽，但是一旦跌幅超過 3–5%，倉位浮虧就很痛，當看到一片紅的浮虧，心態會變差，很容易做出錯誤的決策。到10月底我算是徹底放棄一魚兩吃這種貪心的想法。
接下來，我改變策略，專注在網格利潤本身，而不管倉位利潤 (倉位盡可能小)，我在 11月用本金 30K USD 左右 (20x margin)，搭配 25個交易對左右，每個交易對大概用 20k USD 的合約資金跑50格的網格，每格大約 0.3% 左右的網格利潤，即使 11月整體來說是下行趨勢 (BTC大約 -20%)，但是這個策略的效益還是很不錯，到月底我差不多刷出了 30K 的實際利潤 (子帳戶總資金從 30K 增加到 60K)，當時想著，如果能夠穩定的話，那麼這個策略可以做到 1200% APY，真的非常驚人。
但是，好景不常，12/4 那天幾個小時內就崩跌了 25% 左右，倉位原本的 60K 瞬間消失，我趕緊補了 40K 保證金才勉強免於爆倉。事後我再次檢討，發現應該是因為 3commas 刷單的上下限不夠大 (0.3% * 50 = 15%，上下只有 7% 空間)，對於這種災難等級的崩跌防禦性還是不夠。
所以我在 12/5 開了一個新的子帳戶，一樣是用 30K USD 本金，跑 25 個交易對，只是把刷單每格改為 1%-1.5% (ps. 因為 BTC, ETH 交易量大，震幅相對小，所以還是維持每格 0.3–0.4%)，一樣維持 50格，所以等於是 +- 25%-30% 的震盪。
到今天為止，子帳戶 2 的倉位資金大約是 52K 左右，就算到月底只有 50K，那麼 APY 是 800%，一樣是非常驚人的數字。附帶一提，我也把子帳戶 1 的網格刷單一併改成新的模式，加上最近一週大盤有漲，目前倉位資金又回到 60K，也就是回到11月底的水位 (原本臨時補進來的 40K 已經抽走了)。
最後，其實我也不覺得找到了屬於我的聖杯，但是整體而言，目前刷單的效益還是很不錯的，重點是減少非常多看盤的時間 (幾乎不看了)，雖然沒辦法賺到倉位上漲的利潤，但是相對也比較抗跌，重點是這個模式完全可以複製，我認為很適合資金量中等 (100K USD)的玩家，雖然沒辦法創造出十倍爆擊的收益倍數，但是跟時間做朋友也是不錯，尤其明年會逐漸進入牛熊轉換期，接下來會有好幾年的盤整，過程不會有太多好的交易機會，跑網格會是相對穩健的操作策略。
